КАЗУС
за курсова работа
Разработил
Семестриален казус 1
Към 13.09.2019 г. ТБ „Х“ разполага със следните валутни наличности: EUR – 50 000;
USD – 40 000; GBP – 20 000; CHF – 18 000. В рамките на работния ден извършва следните
валутни операции:
Продажби: EUR – 10 000; USD – 13 000; GBP – 6 000;CHF – 3 000.
Покупки: EUR – 12 000; USD – 6 000; GBP – 8 000; CHF – 3 000.
Да се определят:
валутните позиции на банката за търгуваните валути за 13.09.2019 г.;
валутните наличности от всяка валута в края на 13.09.2019 г.;
общият размер на наличните средства на банката (в лева), при условие че в края на
13.01.2017 г. курсовете на посочените валути спрямо лева са следните:
Наименовани
е
Код
За
единица
валута
Лева
(BGN)
Евро
EUR
1
1.9558
Швейцарски
франк
CHF
1
1.8231
Британска лира
GBP
1
2.2340
Щатски долар
USD
1
1.8345
Решение:
1. Валутните позиции на банката за търгуваните валути на
13.09.2019 г. са както следва:
-
За EUR валутната позиция е открита дълга валутна позиция тъй като
закупеното количество EUR е по-голямо от продаденото валутно
количество EUR ( Продажба на 10 000 EUR; Покупка на 12 000 EUR)
-
За USD валутната позиция е открита къса валутна позиция тъй като
продаденото количество USD е по-голямо от закупеното валутно
количество USD ( Продажба на 13 000 USD; Покупна на 6 000 USD)
-
За GBP валутната позиция е открита дълга валутна позиция тъй като
закупеното количество GBP е по-голямо от продаденото валутно
количество GBP ( Продажба на 6 000 GBP; Покупка на 8 000 GBP)
-
За CHF валутната позиция на банката е закрита валутна позиция тъй
като има равенство между продадените и закупените валутни
количества за деня.
2. Валутните наличности от всяка валута в края на 13.09.2019г. са
както следва:
EUR- 52 000
USD- 33 000